Кто реально выигрывает открытые конкурсы, чем торгует, и что из этого исполнимо на данных Bybit
Unger: 20% риска/сделку в конкурсе vs 1–2% в реальной торговле. Williams: ~30% риска в чемпионский год (Kelly/optimal-f). Cook: «sizing makes the money far more than entry» — прямая цитата. Доказанного края не нашли. Нашли набор дёшево и честно тестируемых гипотез и готовый первый детектор.
Gross ≈ 0, t = −0.34 (не значим). Net после комиссий: −0.36R. 0 из 5 символов прошли edge-gate (порог percentile ≥ 95%). Но: Q1-бакет узких стопов давал gross +0.49R — направленный сигнал на движениях есть, его топила комиссия микро-стопа. Breakout-гипотеза напрямую это проверяет.
| Трейдер | Факты | Вердикт | Ключевой вывод |
|---|---|---|---|
| Andrea Unger | 4× чемпион, conf 0.82 | ✅ verified | Полностью механические системы. Признаёт: конкурс = агрессивный сайзинг, реальный трейдинг = 1–2%/сделку. |
| Michael Cook | 2× чемпион (2007, 2014: +366%) | ✅ verified | «Sizing makes the money far more than entry» — прямая цитата. Воспроизводим алгоритмически. |
| Kevin Davey | 3× призёр (2005–2007) | 🟡 partial | Ценность — методология: «Monkey Test» ≈ наш edge-gate + 2 недостающие ступени (Monte-Carlo block-bootstrap + инкубация). |
| Larry Williams | +11 376% (Robbins 1987) | 🟡 partial | Банковских выписок нет; сам признаёт спор о двух счетах. Косвенное подтверждение: дочь Michelle +1000% (1997) на той же системе. Сезонность + COT + volatility-breakout — частично воспроизводимы. |
Из 60 заявок проанализировано: 7 verified · 21 partial · 9 unverified/marketing. Скептик-опровергатель применялся к каждой заявке.
| # | Техника | Score | Данные | Fit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champion volatility/range-breakout (Williams/Unger, price-only) | 9.0 | ✅ есть | высокий |
| 2 | Volume Profile (POC/VAH/VAL/naked POC/value-area), approx из 5m | 8.3 | approx | высокий |
| 3 | Opening-Range / Prev-Session H/L breakout & mean-reversion (Unger-семья) | 8.0 | ✅ есть | высокий |
| 4 | Davey Monte-Carlo block-bootstrap + инкубация (мета-слой над edge-gate) | 7.8 | ✅ есть | высокий |
| 5 | Donchian channel trend-following (Turtle-система, daily) | 7.5 | ✅ есть | средне-высокий |
| 6 | Funding Rate Skew Filter (крипто-аналог COT — соотношение позиций «толпы») | 6.0 | ✅ есть | средний |
| 7 | CVD divergence (расхождение кумулятивной дельты — кто реально покупает/продаёт) | 5.5 | докачка | низко-средний |
| 8 | Fractional Kelly / optimal-f / anti-martingale pyramid (SIZING-слой) | 5.0 | ✅ есть | условный |
| 9 | Footprint (поглощение/истощение/stacked imbalances — микроструктура внутри бара) | 3.0 | approx/low | низкий |
| 10 | Order-book/DOM imbalance скальпинг (лестница заявок) | 1.5 | недостижимо | нулевой |
| 11 | Liquidation clusters (скопления ликвидаций) | 1.5 | недостижимо | нет данных |
| 12 | CFTC COT index для BTC/ETH (позиции крупных игроков) | 2.5 | докачка | низкий |
Score = взвешенная оценка: верификация чемпионов + академическая опора + fit данных + стиль Тимура (редкие входы, асимметрия R:R, удержание сессия–2 дня). Sizing-слой (#8) условен: полезен ТОЛЬКО после доказанного края.
Ни одна order-flow техника не привязана к независимо верифицированному чемпиону. Единственный честный независимый бэктест OFI (Order Flow Imbalance) на BTC: Sharpe 0.12, OOS R² ≈ 3%, цитата: «trading costs will eat you alive».
Академический вывод: order-book edge реален, но затухает до секунд — это HFT-зона. На горизонте Тимура (1 час – 2 дня) этот край, вероятно, уже мёртв. 97% дейтрейдеров теряют деньги после издержек.
| Статус | Что именно | Для техник |
|---|---|---|
| ✅ Есть полностью | OHLCV 5m/15m/1h/4h/1d × 5 символов (~4.5 года) + funding + mark | #1, #2, #3, #4, #5, #6, #8 |
| 🟡 Аппроксимация | Volume Profile approx из OHLCV, Footprint (грубый) | #2, #9 |
| ⚠ Докачать | CVD (тиковые сделки ~30–80 ГБ), OI (~160 REST-запросов), COT BTC/ETH | #7, #12 |
| ❌ Недостижимо | История стакана (DOM), ликвидации до 2025, COT для SOL/XRP/BNB | #10, #11 |
Первая сборка (детекторы #1/#2/#3) ничего качать не требует. VPS слабый — тиковые данные только по одному символу за раз.
Breakout по диапазону — это price-only механика: стоп кладётся за противоположный край диапазона, а не микро-стоп. Это напрямую проверяет гипотезу: «в kill-тесте ICT край маскировался комиссией узкого стопа».
track-orderflow/: 00-INDEX, досье чемпионов, algo-translation 25 техник, VP/orderflow deep-dive, errata, data-matrix, glossary.Возврат с цифрами: gross · net · percentile vs baseline по каждому из 5 символов. Если 0 из 5 — хороним технику, не патчим ворота.
Верификация ≠ аудит банковских выписок. World Cup = реальные деньги + публичный лидерборд (место факт). Независимого аудита счетов нет. «Реальные деньги» — да; «полностью аудировано» — нет.
Sizing создаёт иллюзию края. Воспроизвести «иксы» через optimal-f на недоказанном входе = усилить убыток. scaling.py технически готов — это и есть ловушка.
Approx Volume Profile ≠ истинный VP. OHLCV не хранит внутрибарное распределение объёма — можем «поймать» край, который живёт только в аппроксимации.
Order-flow на горизонте Тимура, вероятно, мёртв. Decay до секунд + «costs eat you alive». Докачаем десятки ГБ и рискуем получить тот же net-минус, что на ICT.
Тонкая выборка breakout. Редкие входы = высокая дисперсия (разброс результатов). Легко принять шум за край. Monte-Carlo block-bootstrap обязателен.
Multiple-testing (проблема множественных сравнений). 12+ гипотез через один gate → кто-то пройдёт percentile ≥ 95% случайно. Нужен MCPT + deflated-поправка (особенно сезонность опасна).
Реюз харнесса = реюз его слепых зон. Фикс-RR, нет MFE/MAE (анализа «насколько цена шла в нашу сторону до выхода»), windowed +25% over-detection — всё наследуется.
Фьючерс→крипта может ломать технику. Funding rate 24/7, другая микроструктура — перенос без калибровки = карго-культ (имитация без понимания).
«Negative is success» может стать рационализацией. Границу приговора ставить ЗАРАНЕЕ, до прогона — иначе sunk-cost (нежелание останавливаться из-за уже вложенных усилий) переписывает ворота.
Многоагентный workflow с состязательной верификацией: 70 агентов, 5.9 млн токенов, ~60 минут, 912 вызовов инструментов. 7 углов разведки — на каждую заявку применялся скептик-опровергатель (требование «только подтверждённые, не продажники» вшито как код). Итог: 60 заявок проверено, 37 вердиктов вынесено, 25 алго-переводов техник в код.